作为一个成熟的股票投资者，他一般都有自己的一套交易系统。一套交易系统的建立一般都会先通过理论验证，然后再投入实际运行。然而，一些理论上可行的交易系统，为什么在实践中却失败了？
为什么理论上可行的交易系统不实用？
首先，一个交易系统在理论上是可行的，一般通过历史数据来验证。验证一个交易系统是否可行，需要使用大量的数据进行推演。很显然，我们不可能拿到未来的数据，我们唯一能拿到的就是过去的数据。
因此，在验证交易系统时，通常会使用历史数据进行审核。当在历史数据中证明是可行的，甚至是理论上的证明。
当我们将交易系统投入实际运行时，我们需要依靠它来预测未来的趋势。这意味着在交易系统中理论上有效的东西只有在过去发生的事情将来会再次发生时才能在实践中有效。
但是，过去发布的内容将来会重现吗？
没有人能保证这一点。
正是因为一只股票的历史走势并不能保证对未来走势的准确预测，所以理论上可行的交易系统可能在实践中变得不可行。
其次，可能没有足够的样本来验证交易系统。要验证一个交易系统是否可行，显然不可能随机选择几个历史行情或随机选择几只股票，而是提取多种行情和大量股票进行验证。
如果抽取的样本不足，即使是理论上可行的交易系统也可能在遇到验证样本中没有出现的情况时失败。
例如，一个交易系统只有在上涨的市场中才被验证和可行，但一旦遇到下跌或波动的市场，它就可能变得不可能。
另一个例子是一个交易系统，它对于股价相对活跃的股票是经过验证和可行的，但对于股价不活跃的股票可能会变得无效。
因此，如果没有足够的样本对交易系统进行验证，则说明交易系统存在缺陷，在实际运行中变得不可行是正常的。
同样，在执行期间可能无法执行交易系统。当交易系统在理论上得到验证时，由于不涉及真金白银，严格按照交易系统的指令操作不会有太大的心理负担。该止损时立即止损，该止盈时立即止损。获利。但在实践中是不同的。
因为交易者不是冷冰冰的机器，所以每个交易者都有自己的想法。虽然有一个想法是一件好事，但它在交易中往往是很多时候的一个弱点。比如股票出现亏损，交易系统发出了止损信号后，对于有想法的交易者，会本能地抵制止损，所以可能会找各种理由支持不止损，或者干脆止损。信号使人视而不见。
如果发现止损的决定是正确的，往往会在后续的操作中进行。所谓的交易系统，实际上名存实亡。
因此，一个交易系统在理论上再好，如果不严格执行，在实践中就会变得毫无意义。
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